Rønne H. var dengang der var jernbaner på Bornholm – udgangspunktet for de 3 baner. Bygningen blev bygget i 1899-1900, hvorefter Jernbanens første bane blev åbnet. Denne var mellem Rønne og Neksø. Det tog 2 timer at køre de 36,6 km. mellem de to byer, hvilket var et stort fremskridt i fht. en hestevognstur, som tog formentlig omkring 6 timer. I 1901 åbnede Aakirkeby-Almindingen banen, som var en lille 5 ,1 km. (toget til Nexø stoppede i Aakirkeby) I 1913 åbnede Allingebanen – længden var 31 km, og i 1916 Gudhjembanen på 18,2 km.

Jernbanen kom senere til Bornholm end resten af Danmark. Dette skyldtes især anlægsopgaven af skinnerne pga. øens klippegrund.

Indtil 1932 var de tre baner selvstændigt drevne togbaner på Bornholm. Med udgangen af 1934 blev de bornholmske baner sluttet sammen i ét selskab, DBJ – De Bornholmske Jernbaner.

De bornholmske jernbaner var alle anlagt som smalsporede (sporvidde 1.000 mm) og de blev aldrig omlagt til normalspor. Dette gjorde at man kunne overtage andet materiel fra andre smalsporsbaner fx. Skagensbanen i 1925. Dog blev Bornholm de eneste fra 1939 der havde de smalsporsbaner i Danmark.

Gennem 1930’erne transporterede de tre selskaber tilsammen 100.000 passagerer årligt. Derefter kom konkurrencen fra bilerne og passager antallet faldt. Nexøbanen overlevede efter at de to andre baner  blev nedlagt i starten af 1950’erne. I midten af 1960’erne var skinnebusmateriellet ved at være nedslidt og banen lukkede helt i 1968.

I dag har banestrækningerne dannet rygraden i øens net af cykelstier. Rønne-Nexøbanen forløb i det flade landskab på syd Bornholm, Rønne-Sandvigbanen gik tværs over højderyggen, bla. gennem sprækkedale i de klippefyldte områder og ud langs kysten. Gudhjembanen snoede sig fra den højtliggende skov i Almindingen, gennem hedeområder ved Åløse og over det klippefyldte landskab til kysten ved Gudhjem. Disse kan i dag nydes på cykel.

I Nexø ligger Bornholms Jernbanemuseum – om De Bornholmske Jernbaner.